MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
20 czerwca 2011 - 21 czerwca 2011  Hotel Marriott

Dyrektywa CRD i najnowsze zmiany w systemach domów transakcyjnych

Pobierz broszuręFormularz zgłoszeniowy

Dyrektywa CRD i najnowsze zmiany w systemach domów transakcyjnych

Główne zagadnienia:

  • Metodologia szacowania kapitału wewnętrznego
  • Szacowanie kapitału wewnętrznego na ryzyka trudno mierzalne
  • Audyt w zakresie obowiązków przy adekwatności naliczania kapitału
  • Zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianą systemów transakcyjnych
  • Panel dyskusyjny II Filar- doświadczenia związane z implementacją



Patroni medialni:



Program:

I dzień, 20 czerwca 2011 r.

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Metodologia szacowania kapitału wewnętrznego

  • Możliwe podejścia do szacowania kapitału wewnętrznego: metoda oddolna, odgórna, mieszana
  • Zagadnienie „near misses” w szacowaniu kapitału wewnętrznego
  • Samoocena
  • Wykorzystanie koncepcji modelu kapitału ekonomicznego
  • Ocena modelu szacowania kapitału wewnętrznego opartego na narzucie kapitałowym na wymóg kapitałowy z I Filara
  • Zmiany przepisów w zakresie metodologii szacowania kapitału wewnętrznego
Krzysztof Szewczyk - Manager ds. Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BOŚ

10:30

Zarządzanie ryzykiem związanym ze zmianą systemów transakcyjnych

  • Co warto rozważyć zanim podejmiemy decyzje o zmianie systemu transakcyjnego
  • Jak się przygotować?
  • Identyfikacja zagrożeń, czynniki ryzyka – rozwiązania
  • Prowadzenie projektu – rola komórki ryzyka i kontroli
  • Wymogi regulacyjne
Iwona Owczarczuk - Risk Manager, Dział Kontroli Ryzyka, X-Trade Brokers Dom Maklerski

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Szacowanie Kapitału wewnętrznego na ryzyka trudno mierzalne

  • Identyfikacja ryzyk trudno mierzalnych
  • Sposoby zarządzania ryzykami trudno mierzalnymi
  • Wybór metodologii szacowania kapitału wewnętrznego
Sławomir Kanigowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BZ WBK

12:45

Lunch

13:30

II Filar - doświadczenia związane z implementacją – Panel dyskusyjny

  • ICAAP w ramach grupy kapitałowej (wdrożenie, czy i jakie były problemy, ryzyka z tym związane, rozwiązania)
  • Wynik ICAAPu a limity wewnętrzne i podejmowanie decyzji – jak powiązać?
  • Skalowanie wymogu kapitałowego miedzy I i II filarem (rozwiązania, co mówią na ten temat przepisy prawne, wymagania KNF)
Moderator:
Iwona Owczarczuk - Risk Manager, Dział Kontroli Ryzyka, X-Trade Brokers Dom Maklerski

Sławomir Kanigowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BZ WBK
Paweł Dziekoński - Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Marcin Wróbel - Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management

15:00

Przygotowania do prezentacji BION – doświadczenia domu maklerskiego

  • Ankieta BION dla domu maklerskiego o profilu działalności: zarządzanie portfelami
  • Skład i organizacja pracy zespołu po stronie domu maklerskiego
  • Prezentacja BION
  • Wnioski i dalsze działania po BION

Marcin Wróbel - Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management

16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 21 czerwca 2011 r.

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Dyrektywa CRD IV – nowe wskaźniki adekwatności kapitałowej

  • Nowe standardy płynności
  • Zmiany w definicji kapitału
  • Propozycja nowego współczynnika lewarowania
  • Zmiany w ryzyku kredytowego kontrahenta
  • Propozycja wprowadzenia działań antycyklicznych
  • Zagadnienie „systemowo istotnych instytucji finansowych”
  • Propozycja wprowadzenia pakietu jednolitych zasad
Krzysztof Szewczyk - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. / Izba Domów Maklerskich

11:30

Przerwa na kawę

11:45

Audyt w zakresie obowiązków przy adekwatności naliczania kapitału

Piotr Welenc - Netsoft Consulting

12:45

Lunch

13:45

Przeprowadzanie testów wartości skrajnych

  • Rodzaje testów warunków skrajnych oraz zakres ich stosowania – analizy wrażliwości versus analizy scenariuszowe
  • Stosowane podejścia oraz etapy analizy w ramach analiz scenariuszowych
  • Wytyczne nadzorcze odnośnie testów warunków skrajnych
  • Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych w procesie zarządzania adekwatnością kapitałową
  • Sposób przeprowadzania testów wartości skrajnych
  • Skrajność a testy wartości skrajnych

Ewa Renz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny

15:15

Zapewnienie bezpieczeństwa aktywów

Piotr Welenc - Netsoft Consulting

16:00

Zakończenie drugiego dnia warsztatów i rozdanie certyfikatów



Prelegenci:
- Krzysztof Szewczyk - Manager ds. Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BOŚ
- Iwona Owczarczuk - Risk Manager, Dział Kontroli Ryzyka, X-Trade Brokers Dom Maklerski
- Sławomir Kanigowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BZ WBK
- Iwona Owczarczuk - Risk Manager, Dział Kontroli Ryzyka, X-Trade Brokers Dom Maklerski
- Paweł Dziekoński - Dyrektor Działu Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
- Marcin Wróbel - Dyrektor Zespołu ds. Ryzyka i Analiz Ilościowych, Pioneer Pekao Investment Management
- Piotr Welenc - Netsoft Consulting
- Ewa Renz – Zastępca Dyrektora w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, BRE Bank Hipoteczny

 
 
 
 

Oferta MMC Szkolenia jest skierowana do firm, które inwestują w rozwój swoich pracowników oraz stawiają na rozwój kwalifikacji i poziomu motywacji kadry gwarantując tym samym sukces swojej organizacji. Do każdego podchodzimy indywidualnie, aby dopasować program szkolenia do aktualnych potrzeb organizacji.


MMC Szkolenia

Agencja reklamowo-marketingowa, oferująca najwyższą jakość usług i materiałów reklamowych. Nasza innowacyjność i doświadczenie dostarczą Państwu najbardziej efektywne rozwiązania w ramach określonej strategii i założonego budżetu.


Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów to prestiżowy, drukowany magazyn - platforma wiedzy i wymiany opinii o najistotniejszych kwestiach dla świata telekomunikacji i mediów.