MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
 
 
 
 
17 października 2011 - 18 października 2011  Hotel Marriott

Stress Testy - Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Pobierz broszuręFormularz zgłoszeniowy

Stress Testy - Zarządzanie ryzykiem w instytucjach finansowych

Główne zagadnienia:

  • Stress testy ryzyka operacyjnego
  • Stress testy ryzyka kredytowego
  • Stress testy ryzyka rynkowego
  • Stress testy ryzyka płynności
  • Analizy wrażliwości vs. Analizy scenariuszowe
  • Wykorzystywanie wyników Testów Warunków Skrajnych do zarządzania podmiotem

Patroni Medialni



Program:

I dzień, 17 października 2011 r.

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30

Rodzaje testów warunków skrajnych

  • Kryteria klasyfikacji
  • Analizy wrażliwości – etapy analizy, analizowane czynniki ryzyka
  • Analizy scenariuszy
  • Stosowane podejścia
  • Etapy analizy
  • Rodzaje scenariuszy oraz przykłady
  • Wytyczne nadzorcze odnośnie analizy scenariuszy
  • Analizy typu „reverse”
Szymon Turowski, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

11:00

Przerwa kawowa

11.15

Testy warunków skrajnych

  • Wystąpienie wielu ryzyk jednocześnie
  • Metodologia tworzenia scenariuszy testowych
  • Agregacja wyników w sytuacji stresowej
  • Praktyczne przykłady wykorzystania testów warunków skrajnych do stresowania wielu ryzyk jednocześnie
Tomasz Mostowski, Manager, Business & Decision Poland

12:15

Lunch

13:00

Sposób przeprowadzania testów wartości skrajnych

Łukasz Libuda, Business Development Manager, SAS Institute
Piotr Zambrzycki, Senior Business Consultant, SAS Institute
Dariusz Wierzba, Manager, Business & Decision Poland

14:30

Stress testy ryzyka operacyjnego:

  • Procesy
  • Statystyka i scenariusze
  • Analizy Bayes’a
  • „Operational Value at Risk”
  • Mapy ryzyka
  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
Szymon Turowski, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
Paweł Jagłowski, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte

16:00

Stress Testy w ujęciu dyrektywy Solvency II

  • Stress testy a ocena wypłacalności rynku ubezpieczeniowego w Polsce
  • Polski rynek ubezpieczeń świetle QIS ( Quantitative Impact Study )
  • Czy Polska jest gotowa do wejścia w życie dyrektywy Solvency II?
  • Szanse i zagrożenia stojące przed rynkiem ubezpieczeń w Polsce przy wdrażaniu w życie dyrektywy Solvency II
Justyna Grabkowska, Prezes, Instytut Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem

16:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów.

II dzień, 18 październik 2011 r.

09:00

Rejestracja uczestników, poranna kawa

09:30

Stress testy ryzyka kredytowego:

  • Scenariusze historyczne
  • Scenariusze hipotetyczne
  • Testy deterministyczne
  • Testy probabilystyczne
  • Informacje ogólne
  • Zakres stosowania testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego
  • Modelowanie parametrów ryzyka kredytowego w ramach testów warunków skrajnych (PD , EaD, LGD)
  • Ryzyko cyklu koniunkturalnego
    • Cykl koniunkturalny a wymóg kapitałowy – metoda standardowa oraz ratingow wewnętrznych
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
    • Cykl koniunkturalny a kapitał wewnętrzny
  • Ryzyko koncentracji
    • Definicja
    • Testy warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko koncentracji w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
  • Ryzyko rezydualne
    • Definicja
    • Uwzględnienie wpływu technik łagodzenia ryzyka na wymóg kapitałowy
    • Testy warunków skrajnych dla ryzyka rezydualnego
    • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rezydualne w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
  • Ryzyko kredytowe kontrahenta
    • Definicja oraz sposoby szacowania ryzyka
    • Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego kontrahenta
  • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko kredytowe kontrahenta w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
Marcin Żółtkowski, Manager, Finalyse

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Stress testy ryzyka rynkowego:

  • Nowe regulacje
  • Stressed VaR
  • Podejścia koncepcyjne
  • Wdrożenia
  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
  • Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe
  • Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją
Marcin Żółtkowski, Manager, Finalyse

12:15

Lunch

13:00

Stress testy ryzyka płynności:

  • Perspektywa ryzyka płynności
  • „Liquidity risk drivers”
  • Konsekwencje wprowadzenia Bazylei III
  • Scenariusze
  • Definicja i sposoby szacowania ryzyka
  • Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
  • Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko płynności
  • Praktyczne przykłady testowania ryzyka płynności
  • Awaryjne plany utrzymania płynności
  • Wykorzystanie testów warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem płynności
Marta Tarnowska, Manager Zespołu Zarządzania Procesami, Zespół Wsparcia Zarządzania Pionem Finansów, ING Bank Śląski S.A.

14:30

Wykorzystanie wyników Testów Warunków Skrajnych do zarządzania podmiotem

  • Możliwości wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych
  • Testy warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa
  • Testy warunków skrajnych a alokacja kapitału na ryzyka
  • Testy warunków skrajnych a decyzje w zakresie rozwoju działalności
  • Testy warunków skrajnych a proces planowania kapitałowego
  • Testy warunków skrajnych a proces ICAAP
Sławomir Kanigowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BZ WBK

16:00

Zakończenie warsztatów – wręczenie certyfikatów uczestnikom wydarzenia.



Prelegenci:
- Szymon Turowski, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
- Tomasz Mostowski, Manager, Business & Decision Poland
- Łukasz Libuda, Business Development Manager, SAS Institute
- Piotr Zambrzycki, Senior Business Consultant, SAS Institute
- Dariusz Wierzba, Manager, Business & Decision Poland
- Paweł Jagłowski, Starszy Konsultant, Dział Zarządzania Ryzykiem, Deloitte
- Marcin Żółtkowski, Manager, Finalyse
- Sławomir Kanigowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BZ WBK
- Justyna Grabkowska, Prezes, Instytut Monitorowania Ubezpieczeń i Zarządzania Ryzykiem
- Marta Tarnowska ING Bank Śląski S.A.

 
 
 
 

Oferta MMC Szkolenia jest skierowana do firm, które inwestują w rozwój swoich pracowników oraz stawiają na rozwój kwalifikacji i poziomu motywacji kadry gwarantując tym samym sukces swojej organizacji. Do każdego podchodzimy indywidualnie, aby dopasować program szkolenia do aktualnych potrzeb organizacji.


MMC Szkolenia

Agencja reklamowo-marketingowa, oferująca najwyższą jakość usług i materiałów reklamowych. Nasza innowacyjność i doświadczenie dostarczą Państwu najbardziej efektywne rozwiązania w ramach określonej strategii i założonego budżetu.


Prawo i Regulacje Świata Telekomunikacji i Mediów to prestiżowy, drukowany magazyn - platforma wiedzy i wymiany opinii o najistotniejszych kwestiach dla świata telekomunikacji i mediów.