MM Conferences S.A.– organizacja spotkań biznesowych

I dzień, 14 listopada 2011

09:00

Rejestracja, poranna kawa

09:30

Rodzaje testów warunków skrajnych

• Kryteria klasyfikacji
• Analizy wrażliwości – etapy analizy, analizowane czynniki ryzyka
• Analizy scenariuszy
• Stosowane podejścia
• Etapy analizy
• Rodzaje scenariuszy oraz przykłady
• Wytyczne nadzorcze odnośnie analizy scenariuszy
• Analizy typu „reverse”

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Sposób przeprowadzania testów wartości skrajnych

12:00

Lunch

12:45

Testy warunków skrajnych

• Wystąpienie wielu ryzyk jednocześnie
• Metodologia tworzenia scenariuszy testowych
• Agregacja wyników w sytuacji stresowej
• Koszty prowadzeniem rachunku zbiorczego
• Praktyczne przykłady wykorzystania testów warunków skrajnych do stresowania wielu ryzyk jednocześnie

13:45

Stress testy ryzyka operacyjnego:

• Procesy
• Statystyka i scenariusze
• Analizy Bayes’a
• „Operational Value at Risk”
• Mapy ryzyka
• Definicja i sposoby szacowania ryzyka
• Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych

15:15

Stress Testy w ujęciu dyrektywy Solvency II

• Stress testy a ocena wypłacalności rynku ubezpieczeniowego w Polsce
• Polski rynek ubezpieczeń świetle QIS ( Quantitative Impact Study )
• Czy Polska jest gotowa do wejścia w życie dyrektywy Solvency II?
• Szanse i zagrożenia stojące przed rynkiem ubezpieczeń w Polsce przy wdrażaniu w życie dyrektywy Solvency II

16:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

II dzień, 15 listopada 2011

09:00

Rejestracja i poranna kawa

09:30

Stress testy ryzyka kredytowego:

• Scenariusze historyczne
• Scenariusze hipotetyczne
• Testy deterministyczne
• Testy probabilystyczne
• Informacje ogólne
• Zakres stosowania testów warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego
• Modelowanie parametrów ryzyka kredytowego w ramach testów warunków skrajnych (PD , EaD, LGD)
• Ryzyko cyklu koniunkturalnego
  
  • Cykl koniunkturalny a wymóg kapitałowy – metoda standardowa oraz ratingow wewnętrznych
  • Wymogi dla testów warunków skrajnych w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
  • Cykl koniunkturalny a kapitał wewnętrzny
• Ryzyko koncentracji
  
  • Definicja
  • Testy warunków skrajnych dla ryzyka koncentracji
  • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko koncentracji w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
• Ryzyko rezydualne
  
  • Definicja
  • Uwzględnienie wpływu technik łagodzenia ryzyka na wymóg kapitałowy
  • Testy warunków skrajnych dla ryzyka rezydualnego
  • Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rezydualne w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF
• Ryzyko kredytowe kontrahenta
  
  • Definicja oraz sposoby szacowania ryzyka
  • Testy warunków skrajnych dla ryzyka kredytowego kontrahenta
• Wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko kredytowe kontrahenta w aspekcie Uchwały 380/2008 KNF

Marcin Żółtkowski, Manager, Finalyse

11:00

Przerwa na kawę

11:15

Stress testy ryzyka rynkowego:

• Nowe regulacje
• Stressed VaR
• Podejścia koncepcyjne
• Wdrożenia
• Definicja i sposoby szacowania ryzyka
• Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
• Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko rynkowe
• Wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją

Marcin Żółtkowski, Manager, Finalyse

12:15

Lunch

13:00

Stress testy ryzyka płynności:

• Perspektywa ryzyka płynności
• „Liquidity risk drivers”
• Konsekwencje wprowadzenia Bazylei III
• Scenariusze
• Definicja i sposoby szacowania ryzyka
• Identyfikacja czynników ryzyka i tworzenie scenariuszy testowych
• Otoczenie prawne i wymogi dla testów warunków skrajnych na ryzyko płynności
• Praktyczne przykłady testowania ryzyka płynności
• Awaryjne plany utrzymania płynności
• Wykorzystanie testów warunków skrajnych w zarządzaniu ryzykiem płynności

Marta Tarnowska, Manager Zespołu Wsparcia Zarządzania Pionem Finansów, ING Bank Śląski

14:30

Wykorzystanie wyników Testów Warunków Skrajnych do zarządzania podmiotem

• Możliwości wykorzystanie wyników testów warunków skrajnych
• Testy warunków skrajnych a adekwatność kapitałowa
• Testy warunków skrajnych a alokacja kapitału na ryzyka
• Testy warunków skrajnych a decyzje w zakresie rozwoju działalności
• Testy warunków skrajnych a proces planowania kapitałowego
• Testy warunków skrajnych a proces ICAAP

Sławomir Kanigowski - Dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem, Dom Maklerski BZ WBK

16:00

Zakończenie drugiego dnia warsztatów, wręczenie certyfikatów