Stress testy w sektorze bankowym – nowe wytyczne

Grupa tematyczna:
Banki

Data: 12-13.03.2018 r.

Cena: 1995 zł/os.

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30
av

Paweł
Jagłowski

Najnowsze wytyczne EBA dotyczące metodologii stress testów oraz wymogi z nich wynikające

  • Uwspólnienie wymogów organizacyjnych, metod i procesów przeprowadzenia testów warunków skrajnych przez instytucje zobowiązane w ramach procesów zarządzania ryzykiem
  • Zwiększone oczekiwania dotyczące procesu przeprowadzenia testów warunków skrajnych, ilości scenariuszy oraz zdolności prognostycznych
  • Ocena wpływu czynników ryzyka na wypłacalność banków – obowiązek poddania testowi warunków skrajnych wspólnego zestawu ryzyk (ryzyko kredytowe – w tym sekurytyzacyjne – ryzyko rynkowe i ryzyko kredytowe kontrahenta, ryzyko operacyjne – w tym ryzyko zachowania)
  • Prognozowanie wpływu scenariuszy na dochody odsetkowe netto oraz ujęcie w rachunku zysków i strat i pozycji kapitałowych nieobjętych innymi rodzajami ryzyka z dostosowaniem zmian zidentyfikowanych po wdrożeniu MSSF 9
  • Raportowanie wyników testów warunków skrajnych zgodnie z harmonogramem przyjętym przez EBA

 

11:00

Przerwa kawowa

11:30
av

Ewa
Renz

Konstrukcja procesu testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami nadzorczymi

  • Rekomendacje C, R oraz W i ich wpływ na proces stress testów
  • Omówienie kluczowych założeń rekomendacji w kontekście budowy scenariuszy testów warunków skrajnych
  • Oczekiwania nadzorcze względem banków w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem
  • Konieczność wprowadzenia systemowego podejścia do zarządzania ryzykiem ustanawiającego standardy obowiązujące w całej instytucji

 

13:00

Przerwa na lunch

14:00
av

Anna
Kuligowska

Stress testy ryzyka płynności w świetle Rekomendacji P

  • Minimalne wymagania
  • Stress testy a plan awaryjny płynności
  • Wykorzystanie rezultatów
15:00

Zakończenie pierwszego dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Audyt procesu testów warunków skrajnych

  • Walidacja modeli związana ze wzrostem znaczenia ryzyka modeli w działalności banków
  • Modelowanie różnych rodzajów ryzyk w ramach testów warunków skrajnych - jak kwantyfikować i interpretować ryzyka?
  • Kompleksowa ocena programu testów warunków skrajnych
  • Wpływ warunków skrajnych na wszystkie wskaźniki kapitałowe: CET 1, Tier 1, całkowity kapitał oraz na wskaźnik dźwigni
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Uwzględnienie stress tesów w metodyce BION

  • Jak stress testy wykorzystywane są przy tworzeniu limitów oraz kalkulacji apetytu na ryzyko?
13:00

Przerwa na lunch

14:00

Wykorzystanie wyników stress testów w zarządzaniu bankiem

  • Praktyczne porównanie wyników przeprowadzonych obliczeń z prognozami: przebiegu parametrów ryzyka w czasie, jakości kredytowej nowo udzielanych kredytów, nowych przypadków niewykonania zobowiązania w istniejącym portfelu
  • Tworzenie scenariuszy planów naprawy – dobre praktyki
  • Możliwe ulepszenia po uwzględnieniu praktyk branżowych i planowania naprawczego
15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

  • Najnowsze wytyczne EBA dotyczące metodologii stress testów oraz wymogi z nich wynikające
  • Budowa scenariuszy testów warunków skrajnych zgodnie z wymogami rekomendacji KNF
  • Właściwe zaprojektowanie scenariuszy testowych – case study
  • Jak stress testy wykorzystywane są przy tworzeniu limitów oraz kalkulacji apetytu na ryzyko?
  • Wykorzystanie wyników stress testów w zarządzaniu bankiem

Dlaczego warto wziąć udział w konferencji:

Stress testy są kluczowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego oraz ryzyka płynności. Mają one duże znaczenie przy określeniu zagrożeń jakie mogą wystąpić w przypadku zaistnienia sytuacji progowych. Zróżnicowanie metod, narzędzi i scenariuszy ich przeprowadzania niesie ze sobą wiele wątpliwości i otwiera pole do różnych interpretacji. Podczas spotkania omówione i poddane analizie zostaną kwestie planowania i właściwego przeprowadzenia stress testów w świetle najnowszych wytycznych EBA oraz Rekomendacji KNF.

Dzięki uczestnictwu w spotkaniu:

  • dowiedzą się Państwo, jak przeprowadzić samodzielnie testy warunków skrajnych w poszczególnych obszarach ryzyk,
  • poznają Państwo najlepsze metody budowy scenariuszy testowych adekwatnie do profilu działalności banku,
  • nabędą i usystematyzuję wiedzę dotyczącą wymogów nadzorczych w zakresie stress testów.

Grupa docelowa:

Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom sektora bankowego. W szczególności serdecznie zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

  • działu ryzyka kredytowego
  • działu ryzyka operacyjnego
  • działu ryzyka płynności
  • działu analiz

oraz innych działów i firm zainteresowa­nych tematyką stress testów w sektorze bankowym.

 

Copyright © MM Conferences S.A. 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

  1. W przypadku rezygnacji do dn. 09.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

  2. W przypadku rezygnacji po dn. 09.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Stress testy w sektorze bankowym – nowe wytyczne „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

  1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

  2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

    1. 1 995 zł + 23% VAT do 29.01.2018 r.

    2. 2 395 zł + 23% VAT do 09.02.2018 r.

    3. 2 795 zł + 23% VAT po 09.02.2018 r.

  3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

  4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.03.2018 r.

  5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

  6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

  7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 

§2

Postanowienia ogólne

  1. Organizatorem Stress testy w sektorze bankowym – nowe wytyczne (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

  2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

  3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

  4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

  5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

  6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

  7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

  1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

  2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

  3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

  4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

  5. W przypadku rezygnacji do dn. 09.02.2018 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

  6. W przypadku rezygnacji po dn. 09.02.2018 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

  7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

  8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

  9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

  10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

  11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

  12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

avatar

Ewa Renz

Wicedyrektor w Departamencie Zarządzania Ryzykiem Kredytowym, mBank Hipoteczny SA

avatar

Paweł Jagłowski

Senior Manager, Financial Services Industry, Risk Consulting, Deloitte

avatar

Anna Kuligowska

Niezależny ekspert

Partnerzy